Cómo usar el simulador Monte Carlo para mejorar tu trading en prop firms

¿Qué es una simulación Monte Carlo?

Una simulación Monte Carlo es un método estadístico que ejecuta miles de escenarios posibles con variación aleatoria para estimar probabilidades. En trading, eso significa simular miles de posibles secuencias de trades para ver qué porcentaje de ellas resulta en pasar el challenge y cuál no.

La clave es que no asume el mejor caso ni el peor caso: simula todos los casos posibles con la distribución real de tus resultados.

Cómo funciona el simulador de Evalia

El simulador de Evalia ejecuta 10.000 iteraciones para cada set de parámetros que ingresás. En cada iteración:

·Se generan trades aleatorios basados en tu winrate y R:R
·Se verifica si el drawdown máximo fue superado
·Se verifica si el daily loss fue superado
·Se verifica si se cumplió la regla de consistencia (si aplica)
·Se verifica si se alcanzó el profit target dentro del tiempo límite

Al final, el porcentaje de iteraciones que "pasaron" sin violar ninguna regla es tu probabilidad estimada de pasar el challenge.

Cómo interpretar los resultados

El gauge principal muestra tu probabilidad de pasar. Por encima del 70% es una señal positiva. Por debajo del 40% indica que necesitás ajustar tus parámetros.

El breakdown de fallos es la herramienta más valiosa. Te dice exactamente por qué fallaste en las simulaciones:

·Si el 60% de tus fallos son por max drawdown, necesitás reducir el riesgo por trade.
·Si el 40% de tus fallos son por consistency rule, necesitás distribuir mejor tus días.
·Si el 30% de tus fallos son por tiempo agotado, necesitás aumentar tu frecuencia de trading.

La equity curve muestra el rango de posibles trayectorias de tu cuenta. Una curva con amplio rango (muchas líneas dispersas) indica alta varianza — podés pasar muy rápido o fallar muy rápido. Una curva concentrada indica un sistema más predecible.

Parámetros que podés ajustar

·Winrate: Porcentaje de trades ganadores
·R:R promedio: Ratio ganancia/pérdida promedio
·Riesgo por trade: Porcentaje del capital arriesgado por operación
·Trades por día: Frecuencia de operaciones
·Firma y plan: Las reglas específicas se cargan automáticamente

Consejos para usar el simulador efectivamente

·Usá tus stats reales, no las que desearías tener. El simulador solo es útil si los inputs son honestos.
·Importá tu CSV para que el simulador use tu distribución real de PnL en lugar de asumir una distribución normal.
·Comparà firmas: Podés simular el mismo perfil en FTMO, Apex y Topstep lado a lado para ver cuál te conviene más.
·Iterá: Si tu probabilidad es baja, ajustá el riesgo por trade y observá cómo cambia. Ese proceso de ajuste es el entrenamiento real.

Preguntas frecuentes

¿10.000 simulaciones es suficiente? Para la mayoría de los casos, sí. El error estándar con 10.000 iteraciones es menor al 1%, lo que es más que suficiente para decisiones de trading.

¿Por qué mis resultados cambian cada vez que simulo? Porque la simulación usa números aleatorios. Con 10.000 iteraciones, la varianza entre corridas es muy pequeña (±1-2%), así que los resultados son estables en la práctica.